AlphaGo完美戰(zhàn)勝中國棋手柯潔，標志著人工智能在棋類游戲中的優(yōu)勢已無可爭議;另一方面，AI與投資領域的結(jié)合也悄然來臨。
與傳統(tǒng)投資相比，AI投資具有明顯的優(yōu)勢，AI沒有情感、心理等復雜感情的干擾，可以較大程度避免因為人的原因產(chǎn)生的利益沖突，同時邏輯推理也比人類更勝一籌;此外，AI具備人類無法比擬的大數(shù)據(jù)分析、金融模型建立、資產(chǎn)配置算法，以及動態(tài)風險監(jiān)控等能力。
經(jīng)過近十年的發(fā)展，國外智能投顧市場已初具規(guī)模，以Wealthfront、Betterment等為代表的新興智能投顧公司管理規(guī)模已達數(shù)十億美元。在歐美蓬勃發(fā)展的態(tài)勢下，國內(nèi)智能投顧也開始緊隨其后，紛紛開始布局。
看到了國內(nèi)市場的龐大需求，量化云創(chuàng)始人吳超帶領一支由來自GoldmanSachs、JPMorgan、IBM、恒基兆業(yè)、華為及新大陸等上市公司高管和技術(shù)專家組成的團隊，以“打造國內(nèi)最全智能量化策略交易系統(tǒng)平臺”為使命，經(jīng)過不懈努力，自行研發(fā)出極致智能量化策略交易平臺——量金，該產(chǎn)品支持多資產(chǎn)、多策略的混合研究，為量化客戶提供了從策略開發(fā)、回測分析和交易部署的一站式服務，是投資人進行專業(yè)量化投資的全方位平臺。
核心產(chǎn)品量金大放異彩
2017年，管理資金超5萬億美元的資產(chǎn)管理公司貝萊德擬大幅削減依靠人工主動選股的部門，并引進相關量化人才;微軟人工智能首席科學家鄧力透露已離開微軟，加入美國基金公司Citadel擔任首席人工智能官，種種跡象表明，人工智能的觸角已經(jīng)伸向?qū)I(yè)能力較強的投資領域。
早在2008年，時任某國際頂尖投行高級交易分析師的吳超，集結(jié)3位印度籍同仁研發(fā)量化策略，將從業(yè)多年積攢而來的金融投資經(jīng)驗進行系統(tǒng)化整合，用代碼將投資邏輯寫成自動交易程序，促成金融+科技的極致融合，智能化投資戰(zhàn)略就此開篇。
十余年來，吳超通過量化投資的碩果不斷在內(nèi)部晉升為中國區(qū)副總裁，同時吳超和他的團隊在實戰(zhàn)環(huán)境中不斷優(yōu)化升級智能量化策略系統(tǒng)，并最終于2017年2月帶領著核心團隊成立量化云。其最初的智能量化策略系統(tǒng)經(jīng)過不斷完善和改進最終形成了“量金”這一核心產(chǎn)品，在股票、期貨、外匯、貴金屬等金融市場大放異彩。
據(jù)了解，量金系統(tǒng)擁有的策略開發(fā)、回測分析和交易部署三大模塊可以實現(xiàn)量化動能全覆蓋。具體而言，量金系統(tǒng)為零門檻向?qū)讲呗陨?，支持基于Python的高效率策略開發(fā)，以及C++的高性能策略開發(fā)。如此開放而快速的開發(fā)平臺，簡單易學，適合不同背景的投資者。
在回測模塊方面。量金平臺提供了高效快捷、精準有效的回測環(huán)境，同時還有多維度策略性能評估，方便用戶隨時檢驗和修改策略，值得一提的是其云端回測和可視化參數(shù)優(yōu)化，對低頻和高頻的數(shù)據(jù)源進行了大量嚴格、細致的清洗，從而使投資者的投資策略在更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)上回測，最終更好地為實盤投資提供了幫助。
交易部署方面，除支持多市場、多賬號、多策略的交易外，量金還擁有專業(yè)級獨立部署式的交易模塊，支持windows、linux部署。而分布式系統(tǒng)級風控和APP監(jiān)控為賬戶風險控制再加上了一道屏障。
“量金系統(tǒng)是對那些零編程經(jīng)驗的人，通過一個很簡短的課程學習，就會使用這套工具。這些策略編程的模板在長期市場交易過程中能獲得比較穩(wěn)定的收益，投資者可以直接調(diào)用其中一個、兩個，或者三個，調(diào)用完之后又會自動生成一個新的交易模型，而這個模型可以對接他的交易賬戶，實現(xiàn)全自動的交易還有全自動的風控。”量化云創(chuàng)始人吳超對此形象地說道。
國內(nèi)最全量化策略系統(tǒng)平臺
在吳超的帶領下，量化云經(jīng)過十年的不斷摸索和改進，其相關策略已經(jīng)在股票、期貨、外匯、貴金屬等領域有所建樹，其收益穩(wěn)健卓越，并獲得國家相關知識產(chǎn)權(quán)。
據(jù)了解，量化云的三款內(nèi)外盤期貨策略各有特色，其中，Coin Collector 策略通過實時計算目前中金所上市的兩種國債期貨價格所隱含的收益率差，并通過噪音分析的方法，捕捉價格異常點，進行套利交易，獲取短暫的市場不合理定價所帶來的低風險收益。
Saving Box 策略監(jiān)控相關性較強的期貨品種對，基于殘差分析捕捉價格異常點，進行套利交易，獲取短暫的市場不合理定價所帶來的低風險收益。主要交易有色金屬，黑色金屬，化工，榨油等產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游商品。
Pair Trading策略自動掃描內(nèi)盤外盤所有的商品期貨和指數(shù)期貨，找到相關率超過90%的一對產(chǎn)品，或者3個產(chǎn)品形成三角關系，目的就是最大程度的消滅趨勢，讓Pair或者三角的價差穩(wěn)定的走成平行震蕩空間，然后在此空間內(nèi)高拋低吸穩(wěn)定盈利。
量化云還擁有三款內(nèi)外盤期貨+外匯策略，分別是復合周期類策略、趨勢通道類策略和HFT 高頻交易類策略。
在股票市場方面，量化云的五款股票策略可承載的資金100萬起，最高承載資金可達10億。其策略包括：資金跟隨策略一期策略和二期策略，上市公司行為分析策略、主力行為分析策略和日內(nèi)趨勢交易T+0策略。
其中，資金跟隨策略一期和二期策略使用深交所逐筆數(shù)據(jù)對單票進行分析，根據(jù)大單委托和撤單數(shù)量與頻率判斷大資金介入情況和目的，以及根據(jù)大資金拉抬股價或并購重組基本套路，利用機器學習等方式判斷當前單票價格所處階段，進而決定買賣和持有。
上市公司行為分析策略實時掃描所有A股上市公司的信息，通過知識圖譜基本面量化的手法計算出上漲的概率，通過交易高概率的股票獲利。
主力行為分析策略通過系統(tǒng)自動對全市股票做標簽分類，通過高頻數(shù)據(jù)逐筆成交，逐筆委托和量價關系等等計算出主力意圖。
日內(nèi)趨勢交易T+0策略對股票的日內(nèi)K線系統(tǒng)自動識別，確認上漲、下跌或橫盤三種趨勢，通過日內(nèi)價格散點分布圖和密集成交區(qū)等等的重要指標尋找買賣點，對資金分2到10等分，分別做高拋低吸，目的就是吃盡單只股票日內(nèi)所有的波動區(qū)間。
此外，量化云還有一款外匯策略News Trading類策略，其根據(jù)重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布時間，提前30秒雙向掛單，讓市場自己選擇運動的方式。成交的一側(cè)根據(jù)動量持續(xù)加倉，并做跟蹤止盈。
上述多達12個高水平的量化策略，覆蓋市場面廣，策略普適性強，有效性突出，同時盈利能力穩(wěn)定，夏普比都在3比1以上。
值得一提的是，除量金系統(tǒng)外還有一個量盈系統(tǒng)，該系統(tǒng)擁有一站式交易端、系統(tǒng)級風控功能和靈活的子策略三大顯著特征，目前正被很多基金公司所使用，取得不錯的反響。
“我們的終極目標就是讓投資者只需要登陸量化云網(wǎng)站，點擊鼠標就可以完成一鍵式訂制個性化的量化策略，同時這些策略覆蓋全市場，資產(chǎn)標的齊全，投資者可以一鍵進行交易。”量化云創(chuàng)始人吳超對此表示，“可以說，量化云實現(xiàn)了從選擇策略到交易下單的完整閉環(huán)。”
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